康熙初年时，在桐城有个叫吴子云的秀才，这年春天的夜里去赏月，忽然听到空中有人说话道：“今年的乡试，吴子云你会考中第49名。”
接着还声音清亮读诵了自己作的文章，题目是“君子对于天下的（作用）”这样一篇。
吴秀才虽然不太记得内容，但是觉得这篇文章遣词造句非常好，也就预先以这个题目作为备考。
没多久到了春闱科举，果然就是这个题目，吴秀才大喜过望，就按照先前的模板写了一篇，等到发榜，果然中了举人，和那个声音说的名次一样！
后来吴举人又考中了进士，官做到翰林，到湖南去督学，满载而归。
这天在一家旅店住宿，半夜去取尿盆，忽然就有个人伸手递给了他，十指纤纤柔嫩。
吴督学当时就震惊了，问是谁？
一个声音回答：“我是狐仙，跟您有前世的缘分，所以来侍奉。”
吴督学就点起灯烛起来看，是一位嫣然俏丽的女子，后来两人就结成了夫妻。
狐女嘱咐吴督学说：“我原来有雷劫，曾经躲在了您的车中这才避免，所以来报答您的恩情。现在您将有大祸临头，不得不先预防。”
吴子云就问怎么做？狐女回答说：“前方的路途中您必定会住在一家掌柜姓吕的旅店中，吕掌柜有个九岁的女儿，你就叫她过来关爱一番抱抱她，收做干女儿，多赠送写珍宝给小女孩，就能免除这次灾祸了。”
吴子云就到了吕家客店，果然有个可爱的小女孩而，就按照狐女所说的做了。
到了三更时分，吕掌柜拉着吴子云的手笑着说：“我其实是响马盗贼的匪首，您出官府的时候，我们就见您带着许多贵重的辎重，手下的众多许多喽啰早就看着流口水，现在知道您是个宽厚的人，我不忍心加害您。”
随后吕掌柜就拿起墙上带铃铛的鞭子，连续撞了三次墙壁，众多盗匪这时一拥而入，吕掌柜说：“这是吴督学，我家的干亲戚，各位不得无礼，赶紧替我将他送回家！”
吴子云因此才免除了杀身之祸。
后来吴子云没有子嗣，同族的人都争相让自己儿子过继。
吴子云就问狐女：“应该过继哪家的孩子？”
狐女说：“放牛的孩子最好。”
第二天，果然有个牧童经过，也是他本家，吴子云就拉着小孩儿到家中当做自己儿子，其他族人都笑话他。
吴子云去世后，过继这个牧童非常守规矩谨慎，守住了家业，家中一天比一天富裕，当时被人称为“吴牛”。
有一次，吴牛向一个姓方的有学之士要副对联，方某就开玩笑的写道：“对窗尝玩月，独坐自弹琴。”
吴牛很高兴，竟然不知道这是用“对牛弹琴”的典故嘲讽他。
【原文】康熙初，桐城秀才吴子云春夜玩月，闻空中有人声曰：“今年乡试，吴子云当中四十九名。”诵其文琅琅然，题是“君子之于天下也”一章。吴虽不甚记忆，而觉其文甚佳，因预作此题文以备试。未几入场，果此题，大喜，因书宿构，发榜果中，如其数。旋登进士，官翰林，督学湖南，满载而归。
宿旅店中，夜取溺器，忽有人以手奉之，十指纤纤然。吴惊问，曰：“我狐仙也，与公有前缘，故来相伺。”起烛之，嫣然美女，遂偕伉俪。嘱曰：“妾有雷劫，曾匿君车中以免，故来报君。今君亦有大祸，不可不防。”吴问故，曰：“前途君必宿吕姓店，吕有爱女年九岁，君召而爱之抱之，继为干女，重赐珍宝，则免矣。”吴至吕家，果有此女，遂如其言。至三更时，店主拉吴手笑曰：“我响马盗魁也，君出署时，辎重颇富，诸偻罗儿相涎已久。今知君真长者，我不忍害君。”取壁上铃鞭，撞壁者三，诸盗齐入，曰：“吴学院，我干亲家也，诸君不得无礼，急为我护送到家。”吴竟得免。后吴无子，族人争以子来求继。吴私问狐：“应继何人？”曰：“牧牛儿好。”次日，果有牧童过，亦本家也，吴拉入嗣为己子，族人皆笑之。吴亡后，儿颇恂谨，能守其业，家日以富，至今人呼为“吴牛”。尝索对联于方处士贞观，方戏书云：“对窗常玩月，独坐自弹琴。”吴甚喜，竟不知暗用牛事嘲之也。《子不语》